PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с FDLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).

LOWV и FDLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и FDLO

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		-2.35%11.77%16.06%17.35%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью -2.35%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.81%
1 год
8.58%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с ARKKFDLO с FMIL

Сравнение комиссий LOWV и FDLO

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF

Доходность на риск

LOWV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVFDLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.63

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.82

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.92

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.78

+0.51

Корреляция

Корреляция между LOWV и FDLO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и FDLO

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDLO в 1.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.46%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и FDLO

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и FDLO.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-34.35%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.53%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.06%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.42%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.21%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и FDLO

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.48%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

6.73%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

13.61%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

13.12%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

15.60%

-3.51%