PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с EYEG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

LOWV и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и EYEG

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.70%12.26%20.43%-0.05%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

LOWV

1 день
0.30%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.85%
1 год
7.18%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий LOWV и EYEG

LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LOWV vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.79

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.10

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.32

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

3.93

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа EYEG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.91

+0.39

Корреляция

Корреляция между LOWV и EYEG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и EYEG

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EYEG в 5.00%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и EYEG

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-4.66%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-3.37%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-1.77%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-1.26%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.13%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и EYEG

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.12%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

2.97%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

5.29%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

5.54%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.08%

5.54%

+6.54%