Сравнение LOWV с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
LOWV и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LOWV и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOWV и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | -4.98% | 12.26% | 20.43% | 20.41% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.
LOWV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и EFA
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
LOWV vs. EFA — Ранг доходности на риск
LOWV
EFA
Сравнение LOWV c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOWV | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.40 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.99 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.19 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 8.30 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOWV | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.40 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.30 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между LOWV и EFA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и EFA
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.98% | 0.85% | 0.92% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и EFA
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOWV | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -61.04% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -11.42% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -6.67% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -12.00% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.01% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и EFA
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOWV | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.51% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 11.21% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 17.74% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 16.32% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 17.20% | -5.11% |