Сравнение LOWV с BUFM
LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) and BUFM (AB Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, LOWV returned 11.31% vs 12.70% for BUFM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LOWV charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for BUFM.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и BUFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у BUFM с доходностью 3.88%.
LOWV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOWV и BUFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 3.43% | 12.26% | -2.21% |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 3.88% | 12.94% | -1.10% |
Correlation
The correlation between LOWV and BUFM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between LOWV and BUFM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOWV vs. BUFM — Ранг доходности на риск
LOWV
BUFM
Сравнение LOWV c BUFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOWV | BUFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.13 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 11.59 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOWV | BUFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.21 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.13 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и BUFM
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки BUFM в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и BUFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOWV | BUFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -9.43% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -4.07% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.98% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.10% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и BUFM
AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с AB Moderate Buffer ETF (BUFM) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOWV | BUFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.03% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 4.37% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 5.77% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 9.42% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 9.42% | +2.53% |
Сравнение комиссий LOWV и BUFM
LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BUFM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и BUFM
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BUFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.90% | 0.85% | 0.92% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
LOWV and BUFM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOWV has higher volatility (2.24%) compared to BUFM (1.03%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs BUFM's -9.43%.
On 1-year performance, BUFM leads with 12.70% vs 11.31% for LOWV. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 12.70% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.
LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BUFM.
LOWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFM is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.48% for LOWV and 0.69% for BUFM.
BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOWV и BUFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор