Сравнение LOW с VFC
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, VFC in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs -9.33%/yr for VFC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у VFC с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 12.33% против -9.33% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
VFC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- -24.29%
- 10 лет*
- -9.33%
Сравнение доходности по годам LOW и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
VFC V.F. Corporation | -7.59% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between LOW and VFC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$11.86
VFC:
$0.57
LOW:
17.54
VFC:
29.29
LOW:
19.16
VFC:
0.55
LOW:
1.32
VFC:
0.68
LOW:
$88.43B
VFC:
$9.58B
LOW:
$29.89B
VFC:
$5.16B
LOW:
$11.50B
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. VFC — Ранг доходности на риск
LOW
VFC
Сравнение LOW c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.33 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.07 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.46 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.21 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и VFC
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -88.41% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -25.57% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -63.66% | +35.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -86.78% | +52.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -88.41% | +39.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -79.75% | +52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -21.64% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 11.05% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и VFC
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 11.48% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 30.81% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 48.84% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 53.49% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 44.90% | -15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и VFC
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VFC в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
VFC V.F. Corporation | 2.17% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и VFC
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and VFC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (11.48%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор