Сравнение LOW с VFC
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and VFC (V.F. Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LOW in Home Improvement Retail, VFC in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, LOW returned 11.77%/yr vs -9.10%/yr for VFC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и VFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у VFC с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции VFC по среднегодовой доходности: 11.77% против -9.10% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
VFC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -9.36%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- -9.10%
- Всё время*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам LOW и VFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
VFC V.F. Corporation | -5.65% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
Correlation
The correlation between LOW and VFC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$114.81B
VFC:
$6.62B
LOW:
$11.86
VFC:
$0.56
LOW:
17.26
VFC:
29.89
LOW:
18.86
VFC:
0.56
LOW:
1.30
VFC:
0.70
LOW:
$88.43B
VFC:
$9.58B
LOW:
$29.89B
VFC:
$5.16B
LOW:
$11.50B
VFC:
$961.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. VFC — Ранг доходности на риск
LOW
VFC
Сравнение LOW c VFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | VFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.60 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.17 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и VFC
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и VFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -88.41% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -25.57% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -63.66% | +35.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -86.78% | +52.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -88.41% | +39.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -79.33% | +50.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -21.80% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 12.86% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и VFC
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 9.52%, в то время как у V.F. Corporation (VFC) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | VFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 10.22% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 31.32% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 48.17% | -21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 53.69% | -27.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 45.01% | -15.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и VFC
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VFC в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
VFC V.F. Corporation | 2.13% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и VFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и VFC
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and VFC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (10.22%) compared to LOW (9.52%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs VFC's -88.41%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и VFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор