Сравнение LOW с USFR
LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, LOW returned 12.07%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.07% против 2.47% соответственно.
LOW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- -7.46%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 12.07%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам LOW и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.09% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between LOW and USFR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between LOW and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. USFR — Ранг доходности на риск
LOW
USFR
Сравнение LOW c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 13.43 | -12.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 203.42 | -203.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 787.84 | -788.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 15.11 | -15.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 9.26 | -9.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 3.07 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.60 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и USFR
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -1.36% | -61.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -0.02% | -27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -0.06% | -27.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -0.18% | -33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -0.80% | -47.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.40% | 0.00% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -0.16% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 0.01% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и USFR
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 0.06% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 0.18% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 0.27% | +25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 0.40% | +25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 0.81% | +28.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и USFR
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOW and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (7.33%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор