PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LOW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lowe's Companies, Inc. (LOW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOW показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.07% против 2.47% соответственно.


LOW

1 день
0.49%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-15.13%
1 год
-7.46%
3 года*
1.62%
5 лет*
3.75%
10 лет*
12.07%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOW и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-13.09%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between LOW and USFR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.01

The correlation between LOW and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lowe's Companies, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

LOW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOW
Ранг доходности на риск LOW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 2929
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOWUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-50.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

13.43

-12.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

203.42

-203.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

787.84

-788.48

LOW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOW и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOWUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

15.11

-15.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

9.26

-9.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

3.07

-2.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.60

-1.14

Просадки

Сравнение просадок LOW и USFR

Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LOWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-1.36%

-61.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-0.02%

-27.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-0.06%

-27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-0.18%

-33.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.63%

-0.80%

-47.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.40%

0.00%

-27.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-0.16%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

0.01%

+11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LOW и USFR

Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LOWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.06%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

0.18%

+19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

0.27%

+25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

0.40%

+25.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

0.81%

+28.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOW и USFR

Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности USFR в 3.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LOW and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOW has higher volatility (7.33%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOW и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор