Сравнение LOW с PG
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LOW returned 11.77%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.77% против 8.53% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам LOW и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between LOW and PG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between LOW and PG shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$114.81B
PG:
$347.29B
LOW:
$11.86
PG:
$5.24
LOW:
17.26
PG:
28.45
LOW:
18.86
PG:
6.96
LOW:
1.30
PG:
4.17
LOW:
$88.43B
PG:
$86.72B
LOW:
$29.89B
PG:
$43.64B
LOW:
$11.50B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. PG — Ранг доходности на риск
LOW
PG
Сравнение LOW c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOW | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.11 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.20 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOW и PG
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -54.25% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -15.52% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -21.15% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -23.77% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -23.77% | -24.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -13.57% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -12.17% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 8.87% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и PG
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.35% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 15.86% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 19.69% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 18.08% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.17% | +10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и PG
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и PG
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and PG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор