Сравнение LOW с NWN
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 1.85%/yr for NWN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 12.33% против 1.85% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
NWN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам LOW и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.78% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between LOW and NWN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LOW:
$11.86
NWN:
$4.01
LOW:
17.54
NWN:
12.21
LOW:
19.16
NWN:
3.21
LOW:
1.32
NWN:
1.17
LOW:
$88.43B
NWN:
$1.29B
LOW:
$29.89B
NWN:
$288.00M
LOW:
$11.50B
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. NWN — Ранг доходности на риск
LOW
NWN
Сравнение LOW c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.14 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.57 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.44 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и NWN
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -46.27% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -13.46% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -18.39% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -32.09% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -46.27% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -17.02% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -12.14% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 4.37% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и NWN
Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Northwest Natural Holding Company (NWN) имеют волатильность 6.36% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.35% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 15.58% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 20.02% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 22.87% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 28.15% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и NWN
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности NWN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и NWN
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and NWN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to NWN (6.35%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор