PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 12.98%/yr vs 8.42%/yr for XT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 20.20%.

LOUP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.57%
С начала года
28.21%
6 месяцев
26.83%
1 год
75.49%
3 года*
37.37%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и XT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		28.21%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-11.96%

Correlation

The correlation between LOUP and XT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between LOUP and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и XT

Секторы
LOUP
XT

Технологии

51.0%
43.5%

Промышленность

20.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.9%

Финансовые услуги

4.5%
3.3%

Энергетика

2.9%
0.3%

Коммунальные услуги

2.8%
4.6%

Здравоохранение

2.7%
23.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

LOUP
51.0%
XT
43.5%

Промышленность

LOUP
20.0%
XT
10.1%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
XT
5.2%

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
XT
7.9%

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
XT
3.3%

Энергетика

LOUP
2.9%
XT
0.3%

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
XT
4.6%

Здравоохранение

LOUP
2.7%
XT
23.4%

Сырьевые материалы

LOUP

-

XT
2.0%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

XT
0.0%

Недвижимость

LOUP

-

XT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

LOUP vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.89

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.83

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.41

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

18.51

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LOUP и XT

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-34.41%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-10.45%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-22.09%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-34.41%

-21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.47%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-7.41%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.49%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и XT

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.85%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

11.94%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

15.99%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

20.76%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

20.08%

+11.88%

Сравнение комиссий LOUP и XT

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и XT

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and XT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (8.23%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs XT's -34.41%.

On 5-year performance, LOUP leads with 12.98% vs 8.42% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.98% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор