PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с DINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с DINT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Davis Select International ETF (DINT).

LOUP и DINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. DINT - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LOUP и DINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Davis Select International ETF (DINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и DINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
DINT
Davis Select International ETF		-4.67%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у DINT с доходностью -4.67%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

DINT

1 день
0.95%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.02%
1 год
18.80%
3 года*
16.11%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Davis Select International ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с BOTZ
Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMODINT с ^GSPC

Сравнение комиссий LOUP и DINT

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DINT в 0.65%.

LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
DINT
Davis Select International ETF

Доходность на риск

LOUP vs. DINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c DINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Davis Select International ETF (DINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPDINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.93

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.34

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.34

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

4.76

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. DINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DINT равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и DINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPDINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.93

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между LOUP и DINT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и DINT

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DINT
Davis Select International ETF		1.75%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и DINT

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки DINT в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и DINT.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPDINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-45.12%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-14.51%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-42.97%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-9.07%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-15.46%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.10%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и DINT

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Davis Select International ETF (DINT) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPDINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

7.92%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

13.40%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

20.42%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

23.13%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

23.00%

+8.98%