PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LOUP с FFTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LOUP и FFTY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности LOUP и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
42.39%
26.69%
LOUP
FFTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOUP:

1.33

FFTY:

0.80

Коэф-т Сортино

LOUP:

1.81

FFTY:

1.20

Коэф-т Омега

LOUP:

1.23

FFTY:

1.16

Коэф-т Кальмара

LOUP:

1.00

FFTY:

0.42

Коэф-т Мартина

LOUP:

6.37

FFTY:

3.38

Индекс Язвы

LOUP:

5.82%

FFTY:

6.57%

Дневная вол-ть

LOUP:

27.93%

FFTY:

27.86%

Макс. просадка

LOUP:

-58.68%

FFTY:

-59.46%

Текущая просадка

LOUP:

-4.97%

FFTY:

-37.00%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью 10.28%.


LOUP

С начала года

12.61%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

42.39%

1 год

30.19%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

FFTY

С начала года

10.28%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

26.69%

1 год

19.05%

5 лет

-1.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LOUP и FFTY

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


FFTY
Innovator IBD 50 ETF
График комиссии FFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии LOUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOUP и FFTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LOUP
Ранг риск-скорректированной доходности LOUP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOUP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг риск-скорректированной доходности FFTY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOUP c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOUP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.330.80
Коэффициент Сортино LOUP, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.811.20
Коэффициент Омега LOUP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.16
Коэффициент Кальмара LOUP, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.000.42
Коэффициент Мартина LOUP, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.373.38
LOUP
FFTY

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.33
0.80
LOUP
FFTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и FFTY

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM20242023202220212020201920182017
LOUP
Innovator Loup Frontier Tech ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
0.82%0.91%0.64%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и FFTY

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и FFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.97%
-37.00%
LOUP
FFTY

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 11.28%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.28%
12.22%
LOUP
FFTY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab