PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с FFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

LOUP и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и FFTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-26.17%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью -2.33%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с BOTZ
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с IGVFFTY с IVV

Сравнение комиссий LOUP и FFTY

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.82

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.22

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.19

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

3.45

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.82

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.13

+0.32

Корреляция

Корреляция между LOUP и FFTY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и FFTY

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и FFTY

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-59.46%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-23.29%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-59.46%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-31.16%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-22.39%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

8.05%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 10.95%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

13.19%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

28.78%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

34.51%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

29.00%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

27.17%

+4.81%