PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

LOUP и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-15.87%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с BOTZ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий LOUP и XLK

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

LOUP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.71

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.97

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

6.31

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между LOUP и XLK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и XLK

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и XLK

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-82.05%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-15.92%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-33.56%

-22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-11.04%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-35.17%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.98%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и XLK

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

8.12%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

16.49%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

27.05%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

24.72%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

24.33%

+7.65%