PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 13.15%/yr vs 23.44%/yr for XLK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-15.87%

Correlation

The correlation between LOUP and XLK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.82

The correlation between LOUP and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и XLK

Секторы
LOUP
XLK

Технологии

51.0%
99.7%

Промышленность

20.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Энергетика

2.9%
0.2%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
51.0%
XLK
99.7%

Промышленность

LOUP
20.0%
XLK
0.1%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
XLK

-

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
XLK

-

Энергетика

LOUP
2.9%
XLK
0.2%

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
XLK

-

Здравоохранение

LOUP
2.7%
XLK

-

Сырьевые материалы

LOUP

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

XLK

-

Недвижимость

LOUP

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с BOTZ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

LOUP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.09

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.77

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.04

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

13.55

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LOUP и XLK

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-82.05%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-15.92%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-25.66%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-33.56%

-22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.54%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-34.95%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.74%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и XLK

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.27%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

16.76%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

20.86%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

24.90%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

24.49%

+7.47%

Сравнение комиссий LOUP и XLK

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и XLK

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and XLK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.44% vs 13.15% for LOUP. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.44% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор