PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с IRBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 12.98%/yr vs 14.13%/yr for IRBO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for IRBO.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у IRBO с доходностью 66.09%.

LOUP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.57%
С начала года
28.21%
6 месяцев
26.83%
1 год
75.49%
3 года*
37.37%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		28.21%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-17.92%

Correlation

The correlation between LOUP and IRBO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between LOUP and IRBO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и IRBO

Секторы
LOUP
IRBO

Технологии

51.0%
83.8%

Промышленность

20.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
2.9%

Финансовые услуги

4.5%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Здравоохранение

2.7%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

LOUP
51.0%
IRBO
83.8%

Промышленность

LOUP
20.0%
IRBO
4.7%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
IRBO
5.5%

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
IRBO
2.9%

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
IRBO

-

Энергетика

LOUP
2.9%
IRBO

-

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
IRBO
3.2%

Здравоохранение

LOUP
2.7%
IRBO
0.0%

Сырьевые материалы

LOUP

-

IRBO

-

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

IRBO
0.0%

Недвижимость

LOUP

-

IRBO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с XLKLOUP с BOTZ
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Доходность на риск

LOUP vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPIRBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.78

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.13

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

6.01

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

20.88

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.78

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LOUP и IRBO

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и IRBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-54.50%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-18.81%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-32.44%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-50.53%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.90%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-19.85%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

5.40%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и IRBO

Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 8.23%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

12.01%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

25.12%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

29.94%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

28.58%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

27.75%

+4.21%

Сравнение комиссий LOUP и IRBO

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и IRBO

Ни LOUP, ни IRBO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and IRBO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to LOUP (8.23%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs IRBO's -54.50%.

On 5-year performance, IRBO leads with 14.13% vs 12.98% for LOUP. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 14.13% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

LOUP and IRBO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LOUP is categorized as Technology Equities, while IRBO is Robotics. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.47% for IRBO.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и IRBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор