PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 13.15%/yr vs 13.78%/yr for TDV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%8.51%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between LOUP and TDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.80

The correlation between LOUP and TDV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOUP и TDV

Секторы
LOUP
TDV

Технологии

51.0%
90.2%

Промышленность

20.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Финансовые услуги

4.5%
4.7%

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
51.0%
TDV
90.2%

Промышленность

LOUP
20.0%
TDV
5.1%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
TDV

-

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
TDV
4.7%

Энергетика

LOUP
2.9%
TDV

-

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
TDV

-

Здравоохранение

LOUP
2.7%
TDV

-

Сырьевые материалы

LOUP

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

TDV

-

Недвижимость

LOUP

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

LOUP vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.01

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.73

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.63

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

12.54

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LOUP и TDV

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-32.78%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-9.55%

-11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-22.51%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-25.11%

-30.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.12%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-5.36%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.76%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и TDV

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.05%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

12.73%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

17.25%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

20.44%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

23.20%

+8.76%

Сравнение комиссий LOUP и TDV

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и TDV

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and TDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 13.15% for LOUP. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.66% for TDV.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор