Сравнение LOUP с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
LOUP и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LOUP и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOUP и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | -2.72% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOUP и BALT
LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
LOUP vs. BALT — Ранг доходности на риск
LOUP
BALT
Сравнение LOUP c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOUP | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.32 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.95 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 12.95 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOUP | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.71 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между LOUP и BALT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOUP и BALT
Ни LOUP, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LOUP и BALT
Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOUP | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -4.89% | -53.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -3.48% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -0.92% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -0.35% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 0.52% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOUP и BALT
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOUP | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 0.62% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 1.84% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 4.48% | +30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.18% | 3.36% | +28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 3.36% | +28.62% |