PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOTIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOTIX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOTIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции LOTIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.90% против 1.88% соответственно.

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с AQMIX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий LOTIX и ASFYX

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

LOTIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOTIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.27

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.42

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.18

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

0.29

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOTIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOTIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.27

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между LOTIX и ASFYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и ASFYX

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и ASFYX

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOTIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-36.43%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-13.51%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-36.43%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-36.43%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-24.28%

+22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-13.10%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

8.26%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и ASFYX

Текущая волатильность для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) составляет 3.00%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOTIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.82%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.00%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

13.00%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.67%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

12.68%

+0.52%