PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOTIX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOTIX с AMFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOTIX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции LOTIX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 3.90% против 1.57% соответственно.

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с ABYAXLOTIX с MFTFXLOTIX с EBSIXLOTIX с QNZIX
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta

Сравнение комиссий LOTIX и AMFAX

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

LOTIX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTIX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOTIXAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.26

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.40

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.16

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

0.27

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOTIX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOTIXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.26

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между LOTIX и AMFAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и AMFAX

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AMFAX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и AMFAX

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOTIXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-36.84%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-13.54%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-36.84%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-36.84%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-24.86%

+23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-13.55%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

8.33%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и AMFAX

Текущая волатильность для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) составляет 3.00%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOTIXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.91%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.01%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

13.03%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.68%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

12.67%

+0.53%