Сравнение LORA.F с EURUSD=X
LORA.F (L'Oréal S.A.) is a stock, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 5 years, LORA.F returned 1.03%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LORA.F и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LORA.F торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LORA.F показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 0.02%.
LORA.F
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
EURUSD=X
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам LORA.F и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA.F L'Oréal S.A. | 2.74% | 7.94% | -22.77% | 35.14% | -19.95% | 35.24% | 19.52% | 35.42% |
EURUSD=X EUR/USD | 0.02% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.10% |
Correlation
The correlation between LORA.F and EURUSD=X is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between LORA.F and EURUSD=X shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LORA.F vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
LORA.F
EURUSD=X
Сравнение LORA.F c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LORA.F) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LORA.F | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.15 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LORA.F | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.00 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LORA.F и EURUSD=X
Максимальная просадка LORA.F за все время составила -29.67%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LORA.F и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LORA.F | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -1.76% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -0.43% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -0.81% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -0.81% | -28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -0.72% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -0.72% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 0.09% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LORA.F и EURUSD=X
L'Oréal S.A. (LORA.F) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что LORA.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LORA.F | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 0.23% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 0.56% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 0.75% | +32.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 0.74% | +32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 1.15% | +32.04% |
Часто задаваемые вопросы
LORA.F and EURUSD=X have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LORA.F и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор