Сравнение LORA.F с SU.PA
LORA.F (L'Oréal S.A.) and SU.PA (Schneider Electric S.E.) are both stocks. LORA.F operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SU.PA operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LORA.F returned 1.03%/yr vs 18.77%/yr for SU.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LORA.F и SU.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LORA.F показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SU.PA с доходностью 21.86%.
LORA.F
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
SU.PA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 21.86%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам LORA.F и SU.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA.F L'Oréal S.A. | 2.74% | 7.94% | -22.77% | 35.14% | -19.95% | 35.24% | 19.52% | 35.42% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 21.86% | -0.74% | 34.50% | 41.87% | -22.44% | 48.65% | 33.52% | 52.05% |
Correlation
The correlation between LORA.F and SU.PA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LORA.F vs. SU.PA — Ранг доходности на риск
LORA.F
SU.PA
Сравнение LORA.F c SU.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LORA.F) и Schneider Electric S.E. (SU.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LORA.F | SU.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.51 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.72 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LORA.F | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.85 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LORA.F и SU.PA
Максимальная просадка LORA.F за все время составила -29.67%, что меньше максимальной просадки SU.PA в -74.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LORA.F и SU.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LORA.F | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -74.24% | +44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -17.76% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -31.34% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -35.98% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -1.85% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -19.83% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 7.25% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LORA.F и SU.PA
Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (LORA.F) составляет 8.30%, в то время как у Schneider Electric S.E. (SU.PA) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что LORA.F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LORA.F | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.82% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 24.14% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 31.63% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 29.17% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 27.45% | +5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LORA.F и SU.PA
Дивидендная доходность LORA.F за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SU.PA в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA.F L'Oréal S.A. | 2.03% | 1.92% | 1.81% | 1.29% | 1.31% | 1.00% | 1.19% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.49% | 1.66% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 3.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LORA.F и SU.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Schneider Electric S.E.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LORA.F and SU.PA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LORA.F и SU.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор