Сравнение LORA.F с RMS.PA
LORA.F (L'Oréal S.A.) and RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) are both stocks. LORA.F operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RMS.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LORA.F returned 1.03%/yr vs 7.40%/yr for RMS.PA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LORA.F и RMS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LORA.F показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у RMS.PA с доходностью -24.67%.
LORA.F
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
RMS.PA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -24.67%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -31.69%
- 3 года*
- -5.23%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 18.18%
Сравнение доходности по годам LORA.F и RMS.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA.F L'Oréal S.A. | 2.74% | 7.94% | -22.77% | 35.14% | -19.95% | 35.24% | 19.52% | 35.42% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -24.67% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.31% | 75.41% | 32.94% | 28.03% |
Correlation
The correlation between LORA.F and RMS.PA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LORA.F vs. RMS.PA — Ранг доходности на риск
LORA.F
RMS.PA
Сравнение LORA.F c RMS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LORA.F) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LORA.F | RMS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.90 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.66 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LORA.F | RMS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -1.11 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LORA.F и RMS.PA
Максимальная просадка LORA.F за все время составила -29.67%, что меньше максимальной просадки RMS.PA в -47.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LORA.F и RMS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LORA.F | RMS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -47.65% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -36.15% | +18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -43.77% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -43.77% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -43.11% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -11.12% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 19.70% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LORA.F и RMS.PA
L'Oréal S.A. (LORA.F) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) имеют волатильность 8.30% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LORA.F | RMS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.04% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 22.99% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 29.26% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 28.76% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 25.08% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LORA.F и RMS.PA
Дивидендная доходность LORA.F за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности RMS.PA в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA.F L'Oréal S.A. | 2.03% | 1.92% | 1.81% | 1.29% | 1.31% | 1.00% | 1.19% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.14% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LORA.F и RMS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Hermès International Société en commandite par actions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LORA.F and RMS.PA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LORA.F и RMS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор