Сравнение LORA.F с ^STOXX
LORA.F (L'Oréal S.A.) is a stock, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, LORA.F returned 1.03%/yr vs 6.65%/yr for ^STOXX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LORA.F и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LORA.F показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%.
LORA.F
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам LORA.F и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA.F L'Oréal S.A. | 2.74% | 7.94% | -22.77% | 35.14% | -19.95% | 35.24% | 19.52% | 35.42% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 15.94% |
Correlation
The correlation between LORA.F and ^STOXX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LORA.F vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
LORA.F
^STOXX
Сравнение LORA.F c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LORA.F) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LORA.F | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.37 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.91 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LORA.F | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.07 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LORA.F и ^STOXX
Максимальная просадка LORA.F за все время составила -29.67%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LORA.F и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LORA.F | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -61.04% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -9.56% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -16.56% | -13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -22.55% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -1.48% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -16.77% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 2.67% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LORA.F и ^STOXX
L'Oréal S.A. (LORA.F) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что LORA.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LORA.F | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 3.63% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 10.21% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 12.22% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 13.98% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 15.31% | +17.88% |
Часто задаваемые вопросы
LORA.F and ^STOXX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LORA.F и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор