PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONZ с ZROZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).

LONZ и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LONZ и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONZ и ZROZ

2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		-0.25%5.05%9.85%12.56%0.80%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.

LONZ

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK

Сравнение комиссий LONZ и ZROZ

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

LONZ vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZZROZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.41

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.45

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.95

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.40

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

-0.69

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.41

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

0.09

+2.15

Корреляция

Корреляция между LONZ и ZROZ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и ZROZ

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности ZROZ в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.73%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Просадки

Сравнение просадок LONZ и ZROZ

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и ZROZ.

Загрузка...

Показатели просадок

LONZZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-62.93%

+58.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-15.63%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-59.62%

+58.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-23.67%

+23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

9.01%

-8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и ZROZ

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 1.22%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONZZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.80%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

10.82%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

19.08%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

23.90%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

22.08%

-18.82%