Сравнение LONZ с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
LONZ и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LONZ и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONZ и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | -0.25% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 0.80% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%.
LONZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONZ и STPZ
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
LONZ vs. STPZ — Ранг доходности на риск
LONZ
STPZ
Сравнение LONZ c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONZ | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.21 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.74 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.15 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.89 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между LONZ и STPZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и STPZ
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 7.73% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок LONZ и STPZ
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -6.77% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.35% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.50% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.32% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.45% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и STPZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что LONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.73% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.22% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.39% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 3.30% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 2.98% | +0.28% |