Сравнение LONZ с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
LONZ и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LONZ и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONZ и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | -0.25% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 0.80% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
LONZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONZ и JAAA
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
LONZ vs. JAAA — Ранг доходности на риск
LONZ
JAAA
Сравнение LONZ c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONZ | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.75 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.53 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.90 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.45 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 24.01 | -15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONZ | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.75 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 2.69 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между LONZ и JAAA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и JAAA
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 7.73% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок LONZ и JAAA
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONZ | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -2.64% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.46% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.03% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.26% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.21% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и JAAA
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что LONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONZ | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.41% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.68% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 1.81% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 1.69% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 1.67% | +1.59% |