PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с CGSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONZ с CGSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).

LONZ и CGSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LONZ и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LONZ и CGSD

2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		-0.25%5.05%9.85%12.56%1.96%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.46%5.03%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 0.21%.

LONZ

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Capital Group Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY

Сравнение комиссий LONZ и CGSD

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%.

LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

LONZ vs. CGSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZCGSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.70

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

4.17

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.10

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

19.09

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. CGSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CGSD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZCGSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.70

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

2.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между LONZ и CGSD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и CGSD

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности CGSD в 4.48%

TTM2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.73%6.60%8.16%8.29%3.33%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%

Просадки

Сравнение просадок LONZ и CGSD

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и CGSD.

Загрузка...

Показатели просадок

LONZCGSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-1.75%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.11%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.60%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.29%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.24%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и CGSD

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что LONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LONZCGSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.64%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

0.96%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

1.68%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

2.19%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

2.19%

+1.07%