Сравнение LONZ с CGSD
LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO, while CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, LONZ returned 7.46%/yr vs 5.34%/yr for CGSD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.25%/yr for CGSD.
Доходность
Сравнение доходности LONZ и CGSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 1.10%.
LONZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONZ и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 2.37% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 2.10% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 1.10% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.38% |
Correlation
The correlation between LONZ and CGSD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONZ vs. CGSD — Ранг доходности на риск
LONZ
CGSD
Сравнение LONZ c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONZ | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.50 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 16.49 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONZ и CGSD
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и CGSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONZ | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -1.75% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -1.11% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -1.11% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.28% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.24% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и CGSD
Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.42%, в то время как у Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONZ | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.47% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.10% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.45% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.15% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.15% | +1.03% |
Сравнение комиссий LONZ и CGSD
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и CGSD
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности CGSD в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.33% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
LONZ and CGSD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSD has higher volatility (0.47%) compared to LONZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs CGSD's -1.75%.
On 3-year performance, LONZ leads with 7.46% vs 5.34% for CGSD. On fees, CGSD is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LONZ has performed better with a 7.46% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 4.46% for CGSD.
LONZ is categorized as Bank Loan, while CGSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: PIMCO and Capital Group. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.25% for CGSD.
CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONZ и CGSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор