Сравнение LONGX с QLEIX
LONGX (Longboard Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LONGX returned 25.14%/yr vs 11.96%/yr for QLEIX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LONGX charges 1.99%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности LONGX и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONGX показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 25.14% против 11.96% соответственно.
LONGX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 25.14%
- Всё время*
- 21.56%
QLEIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 11.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LONGX Longboard Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LONGX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Fund | 15.02% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.08% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between LONGX and QLEIX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between LONGX and QLEIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONGX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
LONGX
QLEIX
Сравнение LONGX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Fund (LONGX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONGX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.83 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 8.06 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONGX и QLEIX
Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и QLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.16% | -38.11% | -39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -6.01% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -7.07% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -17.07% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | -38.11% | -39.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -7.65% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.10% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONGX и QLEIX
Текущая волатильность для Longboard Fund (LONGX) составляет 2.62%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что LONGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.32% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.65% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 8.15% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 10.03% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.78% | 10.60% | +127.18% |
Сравнение комиссий LONGX и QLEIX
LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONGX и QLEIX
LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.72% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
LONGX and QLEIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLEIX has higher volatility (3.32%) compared to LONGX (2.62%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs QLEIX's -38.11%.
QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONGX и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор