Сравнение LONGX с QLEIX

С начала года, LONGX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции LONGX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 23.63% против 11.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LONGX и QLEIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и QLEIX.

Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.