Сравнение LONG.TO с VXM-B.TO
LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - LONG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. LONG.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. Over the past 5 years, LONG.TO returned 10.47%/yr vs 17.74%/yr for VXM-B.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LONG.TO и VXM-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 11.43%.
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
VXM-B.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам LONG.TO и VXM-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | -9.01% | 11.77% | 22.32% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 11.43% | 46.74% | 18.34% | 18.89% | -2.50% | 9.58% | 6.12% |
Correlation
The correlation between LONG.TO and VXM-B.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between LONG.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONG.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск
LONG.TO
VXM-B.TO
Сравнение LONG.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONG.TO | VXM-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.95 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.62 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONG.TO и VXM-B.TO
Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и VXM-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONG.TO | VXM-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -38.71% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -10.33% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -13.31% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -22.12% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.62% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -7.77% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.87% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONG.TO и VXM-B.TO
CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что LONG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONG.TO | VXM-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.78% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 11.20% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 13.58% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.78% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 15.11% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONG.TO и VXM-B.TO
LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 1.96% | 2.21% | 3.97% | 3.67% | 3.67% | 2.05% | 2.18% | 1.59% | 2.05% | 1.52% | 1.42% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
LONG.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LONG.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.
Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и VXM-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор