Сравнение LONG.TO с HHLE.TO
LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and HHLE.TO (Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LONG.TO returned 16.52%/yr vs 6.50%/yr for HHLE.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LONG.TO и HHLE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у HHLE.TO с доходностью -2.58%.
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
HHLE.TO
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -4.43%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONG.TO и HHLE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | 7.74% |
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | -2.58% | 11.91% | 3.32% | 7.18% | 6.08% |
Correlation
The correlation between LONG.TO and HHLE.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов LONG.TO и HHLE.TO
Секторы
LONG.TO
HHLE.TO
Здравоохранение
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
LONG.TO
HHLE.TO
Технологии
LONG.TO
HHLE.TO
-
Коммуникационные услуги
LONG.TO
HHLE.TO
-
Потребительский циклический сектор
LONG.TO
HHLE.TO
-
Финансовые услуги
LONG.TO
HHLE.TO
-
Сырьевые материалы
LONG.TO
-
HHLE.TO
-
Потребительский защитный сектор
LONG.TO
-
HHLE.TO
-
Энергетика
LONG.TO
-
HHLE.TO
-
Промышленность
LONG.TO
-
HHLE.TO
-
Недвижимость
LONG.TO
-
HHLE.TO
-
Коммунальные услуги
LONG.TO
-
HHLE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONG.TO vs. HHLE.TO — Ранг доходности на риск
LONG.TO
HHLE.TO
Сравнение LONG.TO c HHLE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONG.TO | HHLE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.81 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 1.80 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONG.TO и HHLE.TO
Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки HHLE.TO в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и HHLE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONG.TO | HHLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -20.52% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -16.30% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -20.52% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.80% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -6.63% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 7.30% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONG.TO и HHLE.TO
CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) имеют волатильность 7.03% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONG.TO | HHLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.33% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 15.04% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 19.84% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.93% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.93% | +0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONG.TO и HHLE.TO
LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | 13.23% | 12.06% | 11.80% | 10.85% | 1.74% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LONG.TO and HHLE.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и HHLE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор