Сравнение HHLE.TO с LMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO).
HHLE.TO и LMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHLE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HHLE.TO и LMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHLE.TO и LMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | -9.04% | 11.85% | -3.17% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -3.55% | 7.03% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HHLE.TO показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у LMAX.TO с доходностью -3.55%.
HHLE.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMAX.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHLE.TO и LMAX.TO
HHLE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
HHLE.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск
HHLE.TO
LMAX.TO
Сравнение HHLE.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHLE.TO | LMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.23 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.21 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.19 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.32 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHLE.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HHLE.TO и LMAX.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHLE.TO и LMAX.TO
Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности LMAX.TO в 11.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | 12.36% | 12.01% | 11.76% | 10.81% | 1.73% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 11.91% | 12.51% | 11.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HHLE.TO и LMAX.TO
Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и LMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHLE.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -15.87% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.62% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -8.34% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.90% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 8.00% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHLE.TO и LMAX.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HHLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHLE.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.75% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.73% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 16.63% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.68% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.68% | +2.54% |