PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HHLE.TO с LMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HHLE.TO и LMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHLE.TO и LMAX.TO


Доходность по периодам

С начала года, HHLE.TO показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у LMAX.TO с доходностью -3.55%.


HHLE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
1.48%
1 год
-4.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
10 лет*

LMAX.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
3.86%
1 год
-3.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HHLE.TO и LMAX.TO

HHLE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LMAX.TO в 0.65%.


Доходность на риск

HHLE.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина

LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHLE.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HHLE.TOLMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.23

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.21

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.19

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

-0.32

-0.19

HHLE.TO vs. LMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHLE.TO на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMAX.TO равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHLE.TO и LMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HHLE.TOLMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между HHLE.TO и LMAX.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HHLE.TO и LMAX.TO

Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности LMAX.TO в 11.91%


TTM2025202420232022
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
12.36%12.01%11.76%10.81%1.73%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF
11.91%12.51%11.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHLE.TO и LMAX.TO

Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и LMAX.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HHLE.TOLMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-15.87%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.62%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-8.34%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.90%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

8.00%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HHLE.TO и LMAX.TO

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HHLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HHLE.TOLMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.75%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.73%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

16.63%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

13.68%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

13.68%

+2.54%