PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HHLE.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HHLE.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHLE.TO и HDIF.TO


2026 (YTD)2025202420232022
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
-9.04%11.85%3.28%7.14%5.96%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
-3.91%15.61%18.52%12.79%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, HHLE.TO показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.


HHLE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
1.48%
1 год
-4.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
10 лет*

HDIF.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.59%
1 год
12.93%
3 года*
13.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HHLE.TO и HDIF.TO

HHLE.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.


Доходность на риск

HHLE.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина

HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHLE.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HHLE.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.72

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.10

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.03

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

4.64

-5.15

HHLE.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHLE.TO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHLE.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HHLE.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.72

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Корреляция

Корреляция между HHLE.TO и HDIF.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HHLE.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности HDIF.TO в 10.05%


TTM2025202420232022
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
12.36%12.01%11.76%10.81%1.73%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
10.05%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок HHLE.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и HDIF.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HHLE.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-24.07%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-13.20%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-7.13%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.90%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.92%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HHLE.TO и HDIF.TO

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) имеют волатильность 5.48% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HHLE.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.28%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.10%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

18.06%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.63%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.63%

-1.41%