PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHLE.TO с ZUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHLE.TO с ZUH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO).

HHLE.TO и ZUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHLE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. ZUH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight US Health Care Index CAD Hedged. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HHLE.TO и ZUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHLE.TO и ZUH.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.04%11.85%3.28%7.14%5.96%
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		-4.55%6.34%-3.86%-1.73%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, HHLE.TO показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у ZUH.TO с доходностью -4.55%.

HHLE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-2.60%
1 год
-2.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUH.TO

1 день
0.99%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.29%
3 года*
-1.48%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с HHLE.TO:
HHLE.TO с LMAX.TOHHLE.TO с HHL.TOHHLE.TO с HDIF.TOHHLE.TO с HHIC.TOHHLE.TO с HUTE.TOHHLE.TO с NVHE.TOHHLE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с ZUH.TO:
ZUH.TO с HHL.TOZUH.TO с XHC.TOZUH.TO с VHTZUH.TO с LMAX.TOZUH.TO с ZNQ.TOZUH.TO с ZQQ.TOZUH.TO с ZCN.TO

Сравнение комиссий HHLE.TO и ZUH.TO

HHLE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZUH.TO в 0.39%.

HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

HHLE.TO vs. ZUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
ZUH.TO
Ранг доходности на риск ZUH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUH.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUH.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUH.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHLE.TO c ZUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHLE.TOZUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.33

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.60

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.38

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

1.24

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHLE.TO vs. ZUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHLE.TO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ZUH.TO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHLE.TO и ZUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHLE.TOZUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.33

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между HHLE.TO и ZUH.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHLE.TO и ZUH.TO

Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности ZUH.TO в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		12.36%12.01%11.76%10.81%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUH.TO
BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF		0.57%0.55%0.74%0.73%0.43%0.12%0.37%0.33%0.32%0.36%0.48%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HHLE.TO и ZUH.TO

Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки ZUH.TO в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и ZUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHLE.TOZUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-34.20%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.59%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-23.06%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-9.07%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

3.56%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HHLE.TO и ZUH.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) составляет 5.48%, в то время как у BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF (ZUH.TO) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что HHLE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHLE.TOZUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.81%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.66%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

19.48%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.09%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.53%

-2.31%