PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHLE.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHLE.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

HHLE.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHLE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HHLE.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHLE.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.04%11.85%3.28%7.14%5.96%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, HHLE.TO показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.55%.

HHLE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
1.48%
1 год
-4.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HHLE.TO:
HHLE.TO с ZUH.TOHHLE.TO с LMAX.TOHHLE.TO с HHL.TOHHLE.TO с XHC.TOHHLE.TO с HDIF.TOHHLE.TO с HHIS.TOHHLE.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий HHLE.TO и HUTE.TO

HHLE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HHLE.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHLE.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHLE.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.55

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

2.04

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.37

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

9.38

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHLE.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHLE.TO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHLE.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHLE.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.55

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.17

-0.85

Корреляция

Корреляция между HHLE.TO и HUTE.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHLE.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности HUTE.TO в 8.09%

TTM2025202420232022
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		12.36%12.01%11.76%10.81%1.73%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HHLE.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHLE.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-18.36%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-9.03%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-2.57%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.94%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.29%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HHLE.TO и HUTE.TO

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HHLE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHLE.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.61%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

7.87%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

13.94%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

14.26%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

14.26%

+1.96%