PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOMAX с FOCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - LOMAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Edgar Lomax, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, LOMAX returned 10.56%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOMAX charges 0.70%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOMAX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции LOMAX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 10.56% против 22.63% соответственно.

LOMAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.13%
3 года*
16.33%
5 лет*
9.46%
10 лет*
10.56%

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOMAX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		8.88%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between LOMAX and FOCPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1997 г.

0.63

Over the past year, the correlation between LOMAX and FOCPX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с GRISXLOMAX с VALAXLOMAX с PSECXLOMAX с ^GSPCLOMAX с RMFGXLOMAX с BBLULOMAX с RWMGX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

LOMAX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOMAXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.55

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
4.40

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

5.57

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

24.59

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOMAX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOMAXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.55

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и FOCPX

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOMAXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-70.25%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-11.29%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-24.82%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-37.05%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-37.05%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-17.01%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.55%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и FOCPX

Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOMAXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.41%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

13.89%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

17.71%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

22.66%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.44%

-5.94%

Сравнение комиссий LOMAX и FOCPX

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOMAX и FOCPX

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности FOCPX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.82%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%

Часто задаваемые вопросы

LOMAX and FOCPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to LOMAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, LOMAX dropped -57.82% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOMAX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор