Сравнение LOMAX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
LOMAX управляется Edgar Lomax. Фонд был запущен 12 дек. 1997 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности LOMAX и FOCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOMAX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 6.83% | 18.09% | 10.29% | 5.19% | -0.46% | 25.80% | -5.77% | 23.27% | -3.31% | 19.52% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LOMAX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции LOMAX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 10.63% против 19.71% соответственно.
LOMAX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.63%
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOMAX и FOCPX
LOMAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Доходность на риск
LOMAX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
LOMAX
FOCPX
Сравнение LOMAX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOMAX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.05 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.59 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 10.61 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOMAX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LOMAX и FOCPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOMAX и FOCPX
Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности FOCPX в 8.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 5.93% | 6.34% | 6.27% | 4.66% | 7.73% | 5.11% | 12.52% | 2.16% | 15.97% | 8.80% | 2.68% | 15.54% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок LOMAX и FOCPX
Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и FOCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOMAX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -70.25% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -12.53% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -37.05% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -37.05% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -7.45% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -17.08% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.06% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOMAX и FOCPX
Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOMAX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 8.08% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 14.14% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 23.04% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 22.59% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 22.36% | -5.86% |