PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOMAX с CGDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, LOMAX returned 16.99%/yr vs 24.31%/yr for CGDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOMAX charges 0.70%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOMAX показывает доходность 11.49%, а CGDV немного ниже – 11.43%.

LOMAX

1 день
0.73%
1 месяц
0.67%
С начала года
11.49%
6 месяцев
10.39%
1 год
24.46%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.96%

CGDV

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.38%
3 года*
24.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOMAX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		11.49%18.09%10.29%5.19%2.33%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.43%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between LOMAX and CGDV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.76

Over the past year, the correlation between LOMAX and CGDV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с GRISXLOMAX с VALAXLOMAX с PSECXLOMAX с RMFGXLOMAX с ^GSPCLOMAX с BBLULOMAX с RWMGX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

LOMAX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOMAXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.17

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.98

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.72

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

12.64

+4.24

LOMAX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и CGDV

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOMAXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-21.82%

-36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-9.75%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-14.28%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.46%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-3.58%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.09%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и CGDV

Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 3.42%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOMAXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.64%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

9.90%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.27%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

15.57%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.57%

+0.93%

Сравнение комиссий LOMAX и CGDV

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOMAX и CGDV

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.68%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%

Часто задаваемые вопросы

LOMAX and CGDV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.64%) compared to LOMAX (3.42%). In terms of maximum drawdown, LOMAX dropped -57.82% vs CGDV's -21.82%.

LOMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOMAX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор