Сравнение LOHA с XDTE
LOHA (Roundhill HALO ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while XDTE is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и XDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -0.36% |
Correlation
The correlation between LOHA and XDTE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. XDTE — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDTE
Сравнение LOHA c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и XDTE
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -19.09% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.31% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 11.51% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.95% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.95% | +1.14% |
Сравнение комиссий LOHA и XDTE
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и XDTE
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.03% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and XDTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
XDTE has the higher dividend yield at 34.03%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор