Сравнение LOHA с FTIF
LOHA (Roundhill HALO ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LOHA tracks the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и FTIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | -2.00% |
Correlation
The correlation between LOHA and FTIF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. FTIF — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIF
Сравнение LOHA c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и FTIF
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -27.83% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.61% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -5.95% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.46% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.92% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.92% | -3.83% |
Сравнение комиссий LOHA и FTIF
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и FTIF
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.41% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and FTIF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор