Сравнение LOHA с QDTE
LOHA (Roundhill HALO ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while QDTE is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.26% |
Correlation
The correlation between LOHA and QDTE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. QDTE — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение LOHA c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и QDTE
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -22.86% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.79% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -3.13% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.63% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.97% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.97% | -3.88% |
Сравнение комиссий LOHA и QDTE
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и QDTE
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and QDTE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор