Сравнение LOHA с MTUM
LOHA (Roundhill HALO ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам LOHA и MTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -0.25% |
Correlation
The correlation between LOHA and MTUM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. MTUM — Ранг доходности на риск
LOHA
MTUM
Сравнение LOHA c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.81 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и MTUM
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -34.08% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -6.99% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -6.21% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 20.03% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 20.77% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 21.12% | -9.28% |
Сравнение комиссий LOHA и MTUM
LOHA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и MTUM
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and MTUM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for LOHA.
MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор