PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOGI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGI с QQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOGI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между LOGI и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LOGI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logitech International SA (LOGI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOGI:

-0.02

QQQ:

0.60

Коэф-т Сортино

LOGI:

0.25

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

LOGI:

1.04

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

LOGI:

0.00

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

LOGI:

0.00

QQQ:

2.26

Индекс Язвы

LOGI:

15.46%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

LOGI:

36.99%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

LOGI:

-81.60%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LOGI:

-32.48%

QQQ:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, LOGI показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.46% против 17.68% соответственно.

LOGI

С начала года

5.10%

1 месяц

20.83%

6 месяцев

11.06%

1 год

-0.71%

3 года

16.48%

5 лет

11.33%

10 лет

21.46%

QQQ

С начала года

1.92%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

3.66%

1 год

15.07%

3 года

22.52%

5 лет

18.59%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logitech International SA

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOGI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGI
Ранг риск-скорректированной доходности LOGI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOGI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOGI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOGI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGI и QQQ

Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOGI
Logitech International SA		3.07%3.22%1.23%1.57%1.14%0.90%1.56%2.21%1.87%2.32%3.38%3.65%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LOGI и QQQ

Максимальная просадка LOGI за все время составила -81.60%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOGI и QQQ

Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...