PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logitech International SA (LOGI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LOGI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logitech International SA (LOGI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGI
Logitech International SA		-8.48%25.21%-10.58%55.03%-22.89%-14.29%107.75%52.51%-6.12%37.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, LOGI показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции LOGI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.20% против 18.99% соответственно.

LOGI

1 день
0.66%
1 месяц
0.69%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-16.49%
1 год
10.99%
3 года*
19.42%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
21.20%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logitech International SA

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LOGI:
LOGI с CRSRLOGI с GOOGLOGI с ^GSPCLOGI с SPYLOGI с JEPQLOGI с MSFTLOGI с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

LOGI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGI
Ранг доходности на риск LOGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logitech International SA (LOGI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.07

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.66

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.00

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

7.32

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGI на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.07

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между LOGI и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGI и QQQ

Дивидендная доходность LOGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGI
Logitech International SA		3.46%3.17%3.32%1.12%1.57%1.14%0.58%1.03%1.43%1.23%2.29%2.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок LOGI и QQQ

Максимальная просадка LOGI за все время составила -80.58%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LOGIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.58%

-82.97%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-12.62%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.80%

-35.12%

-32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.80%

-35.12%

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.43%

-7.86%

-18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.38%

-32.99%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

3.44%

+10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGI и QQQ

Logitech International SA (LOGI) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что LOGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOGIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

6.61%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.49%

12.82%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

22.70%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.27%

22.38%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.30%

22.25%

+13.05%