PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с SDCP

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год LODI показал 6.73% против 5.10% у SDCP. При корреляции 0.20 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.35% у SDCP.

Доходность

Сравнение доходности LODI и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 0.87%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и SDCP

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.87%5.37%0.10%

Корреляция

Корреляция между LODI и SDCP составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с FLDBLODI с SDSILODI с JSILODI с SCHOLODI с BBSB
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с NPFISDCP с PULTSDCP с SDSISDCP с FUSISDCP с TSECSDCP с MSTISDCP с PYLD

Доходность на риск

LODI vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODISDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

3.02

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

4.94

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.76

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

6.49

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

23.25

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODISDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.02

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

2.72

-0.40

Просадки

Сравнение просадок LODI и SDCP

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, примерно равная максимальной просадке SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

LODISDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-1.00%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-0.82%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.09%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.23%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и SDCP

AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) имеют волатильность 0.38% и 0.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODISDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.39%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.84%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.70%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

2.08%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

2.08%

+0.34%

Сравнение комиссий LODI и SDCP

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и SDCP

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности SDCP в 5.25%

TTM202520242023
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%0.00%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.25%5.16%5.25%0.59%