PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LODI с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LODI с DCRE

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) и DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) — оба фонда категории Short-Term Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год LODI показал 6.73% против 5.41% у DCRE. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. LODI взимает 0.15% в год против 0.40% у DCRE.

Доходность

Сравнение доходности LODI и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LODI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 1.15%.

LODI

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCRE

1 день
-0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.41%
3 года*
6.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LODI и DCRE

2026 (YTD)20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.25%6.04%0.26%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		1.15%5.86%0.28%

Корреляция

Корреляция между LODI и DCRE составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM SLC Low Duration Income ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с LODI:
LODI с BSVLODI с ISDBLODI с SCHOLODI с SDSILODI с FLDBLODI с SAWSLODI с SDCP
Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с UTGDCRE с STIPDCRE с IYRIDCRE с FSCODCRE с JPLD

Доходность на риск

LODI vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LODI c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LODIDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

4.47

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

7.57

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

2.03

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

8.23

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.17

32.24

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LODI vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LODI на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LODI и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LODIDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

4.47

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

4.01

-1.70

Просадки

Сравнение просадок LODI и DCRE

Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и DCRE.

Загрузка...

Показатели просадок

LODIDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-0.84%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-0.68%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.18%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.17%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LODI и DCRE

AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) имеют волатильность 0.38% и 0.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LODIDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.39%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.76%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

1.23%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

1.59%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

1.59%

+0.83%

Сравнение комиссий LODI и DCRE

LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LODI и DCRE

Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DCRE в 4.75%

TTM202520242023
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.99%5.11%0.38%0.00%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%