PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOAN с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOAN с PDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) are both stocks. LOAN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while PDI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LOAN returned 7.73%/yr vs 7.53%/yr for PDI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOAN и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOAN показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOAN имеют среднегодовую доходность 7.73%, а акции PDI немного отстают с 7.53%.

LOAN

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.96%
1 год
-10.92%
3 года*
4.73%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
7.73%

PDI

1 день
0.06%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.55%
3 года*
11.73%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOAN и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		-6.68%-9.37%22.47%2.12%5.67%13.92%-10.36%21.90%1.46%-16.15%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.45%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between LOAN and PDI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAN:

$48.47M

PDI:

$6.90B

EPS

LOAN:

$0.44

PDI:

$3.86

Коэффициент P/E

LOAN:

9.67

PDI:

4.34

Коэффициент PEG

LOAN:

5.01

PDI:

0.07

Коэффициент P/S

LOAN:

5.72

PDI:

3.21

Коэффициент P/B

LOAN:

1.12

PDI:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

LOAN:

$8.47M

PDI:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAN:

$6.80M

PDI:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

LOAN:

$5.02M

PDI:

$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с LOAN:
LOAN с ABRLOAN с RCLOAN с BANXLOAN с GLPILOAN с HASILOAN с EPRTLOAN с BLV
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

LOAN vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAN
Ранг доходности на риск LOAN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOAN c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOANPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.23

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.36

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.23

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

0.52

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOAN vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAN и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOANPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.23

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.53

Просадки

Сравнение просадок LOAN и PDI

Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOANPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.93%

-46.47%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-10.95%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-17.55%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-27.23%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-46.47%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-7.41%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-6.22%

-39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

4.92%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAN и PDI

Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOANPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.27%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

8.12%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

11.19%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

15.53%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

19.05%

+15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAN и PDI

Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности PDI в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		10.73%9.89%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.97%4.93%9.68%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.82%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAN и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
2.07M
615.21M
(LOAN) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAN и PDI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Bridge Capital, Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.4%
90.7%
Активы портфеля
LOAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

PDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о валовой прибыли в 558.21M при выручке в 615.21M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

LOAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

PDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила об операционной прибыли в 529.42M при выручке в 615.21M, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.

LOAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

PDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PIMCO Dynamic Income Fund сообщила о чистой прибыли в 457.73M при выручке в 615.21M, что соответствует чистой рентабельности 74.4%.

Часто задаваемые вопросы

LOAN and PDI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOAN has higher volatility (4.45%) compared to PDI (3.27%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs PDI's -46.47%.

PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOAN и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор