Сравнение LNW с SGOV
LNW (Light & Wonder Inc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, LNW returned 3.22%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LNW и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LNW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 23.81%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNW Light & Wonder Inc | 0.00% | -0.19% | 5.20% | 40.12% | -12.31% | 61.07% | 162.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between LNW and SGOV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LNW
SGOV
Сравнение LNW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Light & Wonder Inc (LNW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 195.55 | -194.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 398.20 | -398.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4,462.00 | -4,462.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 20.28 | -20.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 14.74 | -14.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 12.49 | -12.34 |
Просадки
Сравнение просадок LNW и SGOV
Максимальная просадка LNW за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNW и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -0.03% | -96.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -0.01% | -29.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -0.01% | -36.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -0.03% | -53.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | 0.00% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -0.00% | -53.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 0.00% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNW и SGOV
Текущая волатильность для Light & Wonder Inc (LNW) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.05%. Это указывает на то, что LNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 0.13% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 0.20% | +34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 0.24% | +42.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.44% | 0.24% | +61.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNW и SGOV
LNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNW Light & Wonder Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
LNW and SGOV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOV has higher volatility (0.05%) compared to LNW (0.00%). In terms of maximum drawdown, LNW dropped -96.51% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNW и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор