PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNGZX с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNGZX с UNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LNGZX (Columbia Greater China Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both funds - LNGZX is a China Equities fund managed by Columbia, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Over the past 10 years, LNGZX returned 3.69%/yr vs -21.22%/yr for UNG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LNGZX charges 1.25%/yr vs 1.17%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности LNGZX и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Greater China Fund (LNGZX) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNGZX показывает доходность -11.87%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции LNGZX превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 3.69% против -21.22% соответственно.

LNGZX

1 день
-3.14%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-11.87%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-3.53%
3 года*
4.88%
5 лет*
-11.83%
10 лет*
3.69%

UNG

1 день
2.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-27.82%
3 года*
-27.04%
5 лет*
-24.95%
10 лет*
-21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNGZX и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNGZX
Columbia Greater China Fund		-11.87%27.49%12.29%-18.70%-28.42%-25.21%46.04%32.95%-20.01%59.90%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-4.32%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between LNGZX and UNG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г.

0.04

The correlation between LNGZX and UNG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Greater China Fund

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с LNGZX:
LNGZX с FHKIXLNGZX с ICHKXLNGZX с FIQFXLNGZX с OBCHXLNGZX с BGCBXLNGZX с GOPIXLNGZX с GSAGX
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD

Доходность на риск

LNGZX vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNGZX
Ранг доходности на риск LNGZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNGZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNGZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNGZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNGZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNGZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNGZX c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGZXUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.46

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.32

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.70

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-1.09

+1.00

LNGZX vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNGZX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNGZX и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNGZX и UNG

Максимальная просадка LNGZX за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGZX и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGZXUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-99.88%

+26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-39.94%

+18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-68.16%

+41.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-92.49%

+28.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.94%

-93.55%

+25.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.04%

-99.86%

+45.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.57%

-89.97%

+63.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

25.55%

-16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LNGZX и UNG

Текущая волатильность для Columbia Greater China Fund (LNGZX) составляет 6.87%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что LNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGZXUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

11.64%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

50.89%

-34.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

60.26%

-39.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

64.13%

-34.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

54.79%

-28.22%

Сравнение комиссий LNGZX и UNG

LNGZX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии UNG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNGZX и UNG

Дивидендная доходность LNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNGZX
Columbia Greater China Fund		2.13%1.88%1.21%0.67%0.00%0.00%4.29%1.40%5.85%1.20%0.00%4.54%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LNGZX and UNG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (11.64%) compared to LNGZX (6.87%). In terms of maximum drawdown, LNGZX dropped -73.37% vs UNG's -99.88%.

LNGZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNGZX и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор