PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Greater China Fund (LNGZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19765L5122
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска15 мая 1997 г.
КатегорияChina Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Columbia Greater China Fund составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Greater China Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Greater China Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.31%
17.08%
LNGZX (Columbia Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Greater China Fund показал доход в -5.36% с начала года и -22.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Greater China Fund составила 0.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.36%5.90%
1 месяц-2.93%-1.28%
6 месяцев-8.65%15.51%
1 год-22.47%21.68%
5 лет (среднегодовая)-8.74%11.74%
10 лет (среднегодовая)0.57%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-10.71%6.37%2.06%
2023-4.44%-4.31%3.04%-3.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LNGZX составляет 1, что означает, что он находится в нижних 1% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LNGZX, с текущим значением в 11
Columbia Greater China Fund(LNGZX)
Ранг коэф-та Шарпа LNGZX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNGZX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNGZX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNGZX, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNGZX, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LNGZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LNGZX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LNGZX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LNGZX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LNGZX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LNGZX, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Columbia Greater China Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.89
1.89
LNGZX (Columbia Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Greater China Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.22$0.22$0.00$0.00$3.30$0.77$2.45$1.05$0.00$1.85$9.02$12.29

Дивидендный доход

0.71%0.67%0.00%0.00%4.29%1.40%5.85%1.89%0.00%4.96%22.89%26.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Greater China Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.02
2013$12.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-65.52%
-3.86%
LNGZX (Columbia Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Greater China Fund показал максимальную просадку в 72.38%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1623 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Greater China Fund составляет 65.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.38%1 нояб. 2007 г.24827 окт. 2008 г.162313 апр. 2015 г.1871
-67.94%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.
-34.55%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.36018 июл. 2017 г.540
-33.94%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.3992 июн. 2020 г.590
-32.87%23 мая 2001 г.47824 апр. 2003 г.892 сент. 2003 г.567

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Greater China Fund составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.30%
3.39%
LNGZX (Columbia Greater China Fund)
Benchmark (^GSPC)