- ISIN
- US19765L5122
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 15 мая 1997 г.
- Категория
- China Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LNGZX
Columbia Greater China Fund (LNGZX) снизился на 2.6% с начала года. Текущая цена акции LNGZX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LNGZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $590.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Greater China Fund (LNGZX) показал доход в -2.56% с начала года и 10.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNGZX составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Greater China Fund
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LNGZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LNGZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.01% | -4.40% | -6.65% | 6.51% | -4.76% | 3.47% | -2.56% | ||||||
| 2025 | 2.39% | 9.01% | 1.48% | -4.96% | 2.75% | 4.59% | 2.34% | 6.87% | 10.27% | -4.30% | -3.27% | -1.29% | 27.49% |
| 2024 | -10.71% | 6.37% | 2.06% | 5.53% | 3.38% | -3.04% | -3.26% | -0.18% | 19.30% | -3.46% | -4.14% | 2.74% | 12.29% |
| 2023 | 12.20% | -11.67% | 2.26% | -7.17% | -10.07% | 4.97% | 10.78% | -9.39% | -4.44% | -4.31% | 3.04% | -3.20% | -18.70% |
| 2022 | -2.52% | -6.69% | -12.11% | -4.40% | 0.91% | 8.39% | -10.07% | -0.14% | -15.52% | -19.25% | 33.73% | 4.52% | -28.42% |
| 2021 | 7.95% | -1.16% | -3.94% | 1.93% | -0.88% | 0.79% | -17.21% | -1.25% | -4.27% | 1.90% | -6.55% | -3.85% | -25.21% |
Метрики бенчмарка
Columbia Greater China Fund has an annualized alpha of 4.17%, beta of 0.78, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.98%) than losses (94.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 94.98%
- Участие в снижении
- 94.57%
Комиссия
Комиссия LNGZX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNGZX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LNGZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.93 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 13.52 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Greater China Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.45 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $0.77 | $2.45 | $0.66 | $0.00 | $1.70 |
Дивидендный доход | 1.93% | 1.88% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 1.40% | 5.85% | 1.20% | 0.00% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Greater China Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Greater China Fund показал максимальную просадку в 73.37%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2201 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Greater China Fund составляет 49.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.37%окт. 2008 г. | 1y 10d | 8y 9mo | 9y 9moокт. 2007 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -67.94%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -55.29%авг. 1998 г. | 5mo 8d | 9mo 25d | 1y 2moмарт 1998 г. - июнь 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.65%сент. 2001 г. | 1y 5mo | 2y 3mo | 3y 9moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.94%окт. 2018 г. | 9mo 3d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2018 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| LNGZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -56.78% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -9.10% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -18.90% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -25.43% | -38.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.94% | -33.92% | -34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -0.74% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -10.72% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 1.97% | +6.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LNGZX
Добавьте Columbia Greater China Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LNGZX