PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNGZX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNGZX с BGCBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LNGZX (Columbia Greater China Fund) and BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, LNGZX returned -10.62%/yr vs -6.76%/yr for BGCBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LNGZX charges 1.25%/yr vs 0.96%/yr for BGCBX.

Доходность

Сравнение доходности LNGZX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNGZX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью -3.48%.

LNGZX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-10.47%
1 год
-3.49%
3 года*
3.96%
5 лет*
-10.62%
10 лет*
3.12%

BGCBX

1 день
0.91%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-7.88%
С начала года
-3.48%
1 год
11.25%
3 года*
8.50%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNGZX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
LNGZX
Columbia Greater China Fund		-10.47%27.49%12.29%-18.70%-28.42%-24.06%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-3.48%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Correlation

The correlation between LNGZX and BGCBX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between LNGZX and BGCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Greater China Fund

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с LNGZX:
LNGZX с FIQFXLNGZX с GOPIXLNGZX с OBCHXLNGZX с FHKIXLNGZX с FHKTXLNGZX с GSAGXLNGZX с ICHKX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FHKIXBGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с BGITXBGCBX с FHKTXBGCBX с FIQFXBGCBX с CHILX

Доходность на риск

LNGZX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNGZX
Ранг доходности на риск LNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNGZX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGZXBGCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.58

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.93

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.81

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

1.71

-2.05

LNGZX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNGZX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BGCBX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNGZX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNGZX и BGCBX

Максимальная просадка LNGZX за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGZX и BGCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGZXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-59.07%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-13.48%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-28.54%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.85%

-58.46%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.30%

-30.91%

-22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.63%

-38.09%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

6.38%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LNGZX и BGCBX

Columbia Greater China Fund (LNGZX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что LNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGZXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.74%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

13.12%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

18.79%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.00%

26.91%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

26.88%

-0.29%

Сравнение комиссий LNGZX и BGCBX

LNGZX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BGCBX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNGZX и BGCBX

Дивидендная доходность LNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности BGCBX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.95%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNGZX
Columbia Greater China Fund		2.10%1.88%1.21%0.67%0.00%0.00%4.29%1.40%5.85%1.20%0.00%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LNGZX and BGCBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LNGZX has higher volatility (6.85%) compared to BGCBX (5.74%). In terms of maximum drawdown, LNGZX dropped -73.37% vs BGCBX's -59.07%.

BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNGZX и BGCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор