PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNGZX с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNGZX с LNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LNGZX (Columbia Greater China Fund) is China Equities fund managed by Columbia, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LNGZX returned 3.69%/yr vs 21.41%/yr for LNG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNGZX и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNGZX показывает доходность -11.87%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции LNGZX уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 3.69% против 21.41% соответственно.

LNGZX

1 день
-3.14%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-11.87%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-3.53%
3 года*
4.88%
5 лет*
-11.83%
10 лет*
3.69%

LNG

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.35%
6 месяцев
21.90%
1 год
-2.85%
3 года*
16.97%
5 лет*
22.59%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNGZX и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNGZX
Columbia Greater China Fund		-11.87%27.49%12.29%-18.70%-28.42%-25.21%46.04%32.95%-20.01%59.90%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		19.35%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between LNGZX and LNG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.20

The correlation between LNGZX and LNG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Greater China Fund

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с LNGZX:
LNGZX с FHKIXLNGZX с ICHKXLNGZX с FIQFXLNGZX с OBCHXLNGZX с BGCBXLNGZX с GOPIXLNGZX с GSAGX
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

LNGZX vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNGZX
Ранг доходности на риск LNGZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNGZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNGZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNGZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNGZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNGZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNGZX c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGZXLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.11

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.04

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.12

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-0.23

+0.14

LNGZX vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNGZX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNGZX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNGZX и LNG

Максимальная просадка LNGZX за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGZX и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGZXLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-97.84%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-24.09%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-24.87%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-24.87%

-38.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.94%

-57.53%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.04%

-22.07%

-31.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.57%

-43.12%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

12.43%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LNGZX и LNG

Текущая волатильность для Columbia Greater China Fund (LNGZX) составляет 6.87%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что LNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGZXLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.88%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

21.93%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

27.25%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.04%

30.27%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

32.35%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNGZX и LNG

Дивидендная доходность LNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности LNG в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.94%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNGZX
Columbia Greater China Fund		2.13%1.88%1.21%0.67%0.00%0.00%4.29%1.40%5.85%1.20%0.00%4.54%

Часто задаваемые вопросы

LNGZX and LNG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.88%) compared to LNGZX (6.87%). In terms of maximum drawdown, LNGZX dropped -73.37% vs LNG's -97.84%.

LNGZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNGZX и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор