PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNGZX с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNGZX с LNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LNGZX (Columbia Greater China Fund) is China Equities fund managed by Columbia, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LNGZX returned 3.12%/yr vs 21.07%/yr for LNG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNGZX и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNGZX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 33.90%. За последние 10 лет акции LNGZX уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 3.12% против 21.07% соответственно.

LNGZX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-10.47%
1 год
-3.49%
3 года*
3.96%
5 лет*
-10.62%
10 лет*
3.12%

LNG

1 день
1.24%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
28.38%
С начала года
33.90%
1 год
12.97%
3 года*
19.84%
5 лет*
26.59%
10 лет*
21.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNGZX и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNGZX
Columbia Greater China Fund		-10.47%27.49%12.29%-18.70%-28.42%-25.21%46.04%32.95%-20.01%59.90%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		33.90%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between LNGZX and LNG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.20

The correlation between LNGZX and LNG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Greater China Fund

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с LNGZX:
LNGZX с FIQFXLNGZX с GOPIXLNGZX с OBCHXLNGZX с FHKIXLNGZX с FHKTXLNGZX с BGCBXLNGZX с GSAGX
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

LNGZX vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNGZX
Ранг доходности на риск LNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNGZX c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGZXLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.48

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.86

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.54

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

1.00

-1.35

LNGZX vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNGZX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNGZX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNGZX и LNG

Максимальная просадка LNGZX за все время составила -73.37%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGZX и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGZXLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-97.84%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-24.09%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-24.87%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.85%

-24.87%

-35.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.94%

-57.53%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.30%

-12.57%

-40.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.63%

-43.07%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

12.96%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LNGZX и LNG

Текущая волатильность для Columbia Greater China Fund (LNGZX) составляет 6.85%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что LNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGZXLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.40%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

22.79%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

27.39%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.00%

30.39%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

32.28%

-5.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNGZX и LNG

Дивидендная доходность LNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности LNG в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.84%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNGZX
Columbia Greater China Fund		2.10%1.88%1.21%0.67%0.00%0.00%4.29%1.40%5.85%1.20%0.00%4.54%

Часто задаваемые вопросы

LNGZX and LNG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (8.40%) compared to LNGZX (6.85%). In terms of maximum drawdown, LNGZX dropped -73.37% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNGZX и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор