PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNG с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNG с EMEQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, LNG returned 9.52% vs 109.85% for EMEQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LNG и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 36.98%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 56.90%.

LNG

1 день
0.89%
1 месяц
16.70%
6 месяцев
28.82%
С начала года
36.98%
1 год
9.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
26.92%
10 лет*
21.07%
Всё время*
12.88%

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и EMEQ

2026 (YTD)20252024
LNG
Cheniere Energy, Inc.		36.98%-8.70%18.95%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between LNG and EMEQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.05

The correlation between LNG and EMEQ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

LNG vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.82

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.09

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

5.57

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

18.27

-17.51

LNG vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и EMEQ

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-19.99%

-77.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-19.83%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-19.24%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.06%

-4.37%

-38.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

6.04%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и EMEQ

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 8.07%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

17.23%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

36.59%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

39.26%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

33.67%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

33.67%

-1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и EMEQ

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EMEQ в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Часто задаваемые вопросы

LNG and EMEQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to LNG (8.07%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs EMEQ's -19.99%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор