Сравнение LNG с CNEQ
LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Over the past year, LNG returned 2.23% vs 40.95% for CNEQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNG и CNEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у CNEQ с доходностью 13.44%.
LNG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 22.78%
CNEQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNG и CNEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 24.74% | -8.70% | 39.67% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 13.44% | 33.61% | 29.82% |
Correlation
The correlation between LNG and CNEQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between LNG and CNEQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. CNEQ — Ранг доходности на риск
LNG
CNEQ
Сравнение LNG c CNEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | CNEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.04 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 6.33 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и CNEQ
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CNEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -27.58% | -70.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -19.30% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -6.11% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -4.89% | -38.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 6.20% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и CNEQ
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.19%, в то время как у Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.66% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 18.32% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 23.32% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 26.77% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 26.77% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и CNEQ
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности CNEQ в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.46% | 0.52% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.90% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
LNG and CNEQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNEQ has higher volatility (8.66%) compared to LNG (7.19%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs CNEQ's -27.58%.
CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и CNEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор