PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMVTX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMVTX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMVTX
ClearBridge Value Trust		0.99%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMVTX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции YAFFX немного впереди с 11.08%.

LMVTX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.43%
С начала года
0.99%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.06%
3 года*
13.84%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.67%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMISXLMVTX с LMGEXLMVTX с GOBSXLMVTX с RGSVX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий LMVTX и YAFFX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

LMVTX
ClearBridge Value Trust
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund

Доходность на риск

LMVTX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.58

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.76

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.65

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

2.29

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между LMVTX и YAFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и YAFFX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMVTX
ClearBridge Value Trust		10.23%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и YAFFX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMVTXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-43.80%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-17.08%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-21.31%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-30.62%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-7.31%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-6.24%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.85%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и YAFFX

Текущая волатильность для ClearBridge Value Trust (LMVTX) составляет 5.03%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMVTXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.00%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

21.56%

-12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

22.92%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.86%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.40%

+2.84%